John Hull és professor en el camp dels derivats i els mercats, així com la gestió de riscos. En el seu llibre, que presenta als lectors als mercats d'opcions, futurs i altres instruments. El llibre en la seva primera edició contenia només en els caps de les pàgines 13 300. Ara tenim una sisena edició amb els caps de les pàgines 32 1000. El llibre es pot anomenar una enciclopèdia de derivats. Aquí pot trobar tant en la teoria i el coneixement pràctic de conceptes com OpcionsMercat de futurs, van dir operadors. Discuteix els diferents Trading StrategySobre la base dels contractes a termini, swaps i altres instruments del mercat de derivats. Serà una informació útil i opcions de preus, els grecs, el somriure de volatilitat i molt més.
Contingut del llibre
- Introducció
- Els mecanismes de funcionament dels mercats de futurs
- Estratègia de cobertura
- Les taxes d'interès
- Intercanvis
- Funcionament dels mercats Opcions mecanisme
- Propietats de les opcions sobre accions
- Borsa de les estratègies que utilitzen opcions
- Opcions sobre índexs borsaris, divises i futurs
- Valor en Risc
- Avaluació de la volatilitat i correlació
- Risc creditici
- Opcions Exòtiques
- Un cop més, d'intercanvi
- Opcions Reials
- Els fracassos i lliçons
Descarregar [16 Mb] (En Rus)
| Data de publicació | 2008 |
| editor | Editorial "Williams" |
| Idioma | Русский |
| Gènere | Canvi de la literatura |
| ISBN | 978-5-8459-1205-3 |
